Se on aihe, jota olen tutkinut kerran ennen, ja uskon sen tekevän vielä monta kertaa – koska tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia vaikuttaa markkinoihin ei pidä vähätellä. Joten jos aiot olla paikalla jonkin aikaa, nyt on luultavasti hyvä aika alkaa oppia siitä. Saadaksemme paremman ymmärryksen keskustelimme Stephen Mathai-Davisin kanssa, joka on yksi perustajista Kvantomisoi, yritys, joka soveltaa tätä tekniikkaa kryptovaluuttamarkkinoilla tällä hetkellä 25 parhaan kolikon osalta. Wall Street on käyttänyt samanlaista tekniikkaa jonkin aikaa, ja hänen yrityksensä on yksi niistä, jotka tekevät sitä. Mutta osakkeilla tai kryptovaluutoilla molemmilla on sama tavoite – parempi käsitys osto- tai myyntihetkestä. Haluan mainita etukäteen - he eivät pidä näitä tietoja itselleen, eikä hän odota kenenkään maksavan niistä todistamatta ensin, että se on sen arvoista. Hän on riittävän itsevarma, jotta ihmiset voivat käyttää tietoja 3 viikon ajan ilmaiseksi, eikä he toivovat, että unohdat peruuttaa mitään temppuja ilmaisen kokeilujakson ajan – he eivät edes vaadi luottokorttia. Suosittelen kokeilemaan sitä tekemällä teoreettisia kauppoja ilman kirjaa, ostamatta/myymättä kolikoita. Kirjoita ensin ylös, mitä olisit tehnyt ilman näitä uusia tietoja. Kirjoita sitten muistiin, mitä tekoäly ennusti, ja seuraa molempien tuloksia. Tee tätä jonkin aikaa ja katso tulokset, on selvää, teetkö sillä parempia kauppoja vai et. Henkilökohtaisesti käytän sitä "toisena mielipiteenä". Jos sekä minä että tekoäly olemme samaa mieltä - se on luultavasti oikea askel. Jos aion myydä kolikon, jonka tekoäly sanoo, että minun pitäisi ostaa, se on merkki siitä, että minun pitäisi katsoa uudelleen, koska ehkä se näki jotain, mitä missasin. Kuten minulla, sinulla on luultavasti paljon kysymyksiä, toivottavasti käsitin ne. Tässä on keskusteluni Stephen Mathai-Davisin kanssa hänen New Jerseyn toimistostaan.
Tutustutaanpa kenen kanssa puhumme ennen kuin pääsemme teknisiin osiin, kerro taustastasi, mitä teit ennen Quantamizen luomista?
Ennen Quantamizeen perustamista vietin suurimman osan urastani institutionaalisten sijoitusten hallinnassa sekä kauppiaana että tutkimusanalyytikona. Olin analyytikko ja nuorempi salkunhoitaja, jonka vastuulla oli maailmanlaajuisten kuluttaja-, energia- ja sähköosakkeiden sekä rahoitusosakkeiden kattavuus. Minulla on urani aikana ollut onni työskennellä kaupankäyntiin (sijoituspankissa, hedge-rahastossa ja suuressa omaisuudenhoitoyhtiössä), tutkimukseen, salkunhoitoon ja finanssiteknologiaan liittyvillä aloilla. Ne olivat kaikki erittäin hienoja kokemuksia, jotka todella auttoivat muotoilemaan monia taitoja, joita tarvitsin Quantamize-julkaisussa.
Entä muu Quantamize-tiimi. Mitä ainutlaatuisia taustoja tai taitoja he tuovat pöytään?
Perustin Quantamizen kahden vanhempani Wallacen ja Prema Mathai-Davisin kanssa, ja meihin liittyy Rich Ackerman ja Paul Baessler. Koko tiimillä on laajat taustat rahoitusalalta perusvarainhoidosta riskipääomaan ja FinTechiin. Wallace ja minä olemme kaksi Quantamize-johtavaa jäsentä. Wallace on tehnyt ansioituneen uran institutionaalisella Wall Streetillä, johtanut useita suuria omaisuudenhoitoyrityksiä sekä toiminut vanhempana neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä useissa menestyneissä FinTech-startupissa. Meitä viidestä seuraa Ed Boll, Bill Visconto, Jim Ryan ja Arnim Holzer EAB Investment Groupista. EAB on eliittioptiosijoitus-/kaupankäyntiyritys, joka on tuntenut Quantamize-päämiehet useiden vuosien ajan.
Joten ennen kryptovaluuttoja käytit tätä tekniikkaa osakkeissa, nyt teet molempia. On joitain ilmeisiä yhtäläisyyksiä ja eroja, miten sinun piti sopeutua tehdäksesi harppauksen osakkeista kryptoon?
Päätimme itse asiassa kokeilla ensin kryptomarkkinoilla. Meidän näkökulmastamme ajattelimme, että on järkevämpää kokeilla enemmän kryptovaluuttojen kanssa, koska markkinat suhtautuvat myönteisemmin erilaisiin lähestymistapoihin, joita voitaisiin tarkastella skeptisemmin osakesijoittamisessa (ja muissa perinteisissä omaisuusluokissa). Haluan havainnollistaa esimerkkiä: otimme ensin käyttöön lähestymistapamme käyttää useita koneoppimisalgoritmeja kryptovaluutoissa. Koska ML-algoritmit ovat tunnetusti epävakaita rahoitusmarkkinoilla sovellettaessa, ajattelimme, että on järkevää käyttää useita algoritmeja samanaikaisesti tarkkuuden vakauden lisäämiseksi. Tietysti myös se, että kryptohintatiedot eivät ole paikallaan, vaikutti voimakkaasti tähän päätökseen. Lopputuloksena on, että käytämme samanaikaisesti monentyyppisiä koneoppimisalgoritmeja, sekä valvottuja että valvomattomia, ennustaaksemme jokaisen mallintamamme krypton. Viitteenä, jokaisella mallintamallamme kryptolla on oma ainutlaatuinen algoritmikorinsa. Kaiken tämän lisäksi meidän on silti helpompi ennustaa osakkeita... kryptoaikasarjatietojen epävakaus tekee mallintamisen erittäin vaikeaksi!
Miksi päätit laajentua kryptomarkkinoille?
Yrityksenä olemme vetäytyneet kryptovaluuttojen hajauttamiseen ja lohkoketjuliikkeeseen yleisesti. Henkilökohtaisesti olen ollut tekemisissä Bitcoinin kanssa menen takaisin alkuvaiheisiin. Vartuessani olin innokas videopelaaja (RTS paljon enemmän kuin FPS ja MMORPG), ja minusta tuntui luonnolliselta houkutella kryptovaluuttayhteisöön, koska se oli yhtäläisyyksiä vanhoihin online-yhteisöihin, joihin osallistuin pelaaessani – tuntuu kuin monilta tilan keksijät ovat joitain samoja pelaajia!
Osakkeiden ja krypton välillä, kumpi on helpompi ennustaa? (Ehkä ei "helppoa" - mutta kumpaa ennustat tarkemmin?
Kädet alas, osakkeita on helpompi mallintaa. Vaikka meillä ei ole sokeaa uskoa osakkeiden ruskeaan liikkeeseen, on varmasti helpompi rakentaa osakkeiden perusliikkeen ympärille kuin löytää kryptovaluutoista mitään etäluotettavaa. Kuten sanoin aiemmin, kryptomarkkinoiden epävakaus saa aikasarjatiedot muuttumaan epästationaaliseksi, mikä vaikuttaa olennaisesti kauppiaiden kykyyn soveltaa perinteisiä kvantitatiivisia tekniikoita näillä markkinoilla.
Mitä tekijöitä Quantamize ottaa huomioon ja analysoi?
Tarkastelemme useita tekijöitä ja tekijöiden johdannaisia. Häviämättä ammattikieltä, keskitymme arbitraasiin eri pörsseissä (tarkastelemme maailmanlaajuisesti 200 pörssin pohjoisosaa), volyymitrendeihin, tunnetietoihin, tietoihin itse lohkoketjuista sekä suurten pelaajien eli valaiden käyttäytymiseen. Mallimme huomioivat kaikki nämä tekijät sekä upotetut vaimenemisnopeudet ainutlaatuisissa aikasarjoissaan.
Kuinka Quantamize-käyttäjälle tiedot sitten esitetään?
Tulokset esitetään hyvin suoraviivaisella tavalla – yritämme yksinkertaistaa tilaajillemme investointipäätöksen tekemistä. Kaupankäyntisignaalit ovat joko "Osta" tai "Älä omista". Miksi valitsimme "Älä omista" "Myy" sijaan? Emme vain usko, että on viisasta suositella tilaajiamme yrittämään lyhentää teknologiaa, jota digitaalinen valuutta käytännössä edustaa, sen syntymässä. Tämän hämmennyksen välttämiseksi valitsimme kielen "Älä omista" sanan "Myy" sijaan.
Miten käyttäjän tulee käyttää näitä tietoja? Ihmiset näkevät "OSTA" tai "MYYNTI" kolikon vieressä ja luulevat sen tarkoittavan "jättäkää kaikki pois!" tai "laita elämänsäästösi!" - mutta millaiseen kaupankäyntistrategiaan tämä on tarkoitettu?
Se on hieno kysymys. Signaalimme perustuvat Osta/Älä omista. Nyt todellisessa maailmassa emme odottaisi käyttäjien laittavan KAIKKI säästöjään "ostosignaaliin", vaikka olemmekin sitä mieltä, että jos "kauppiaat" näkevät "ei omista -signaalin", heidän pitäisi myydä kaikki. Muista, että nämä strategiat on suunniteltu tilaajille, jotka haluavat käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja niistä pois. Niille tilaajille, jotka haluavat vain luoda "allokoinnin" kryptovaluutoille, olemme luoneet erikoistuneet portfoliomme. Nämä salkut on rakennettu aggressiivisten, alhaisen volatiliteetin ja temaattisten strategioiden ympärille. Olemme erityisen ylpeitä alhaisen volatiliteetin strategiastamme, joka pyrkii hallitsemaan salkun yleistä volatiliteettia ja kiinnittämään erityistä huomiota vasemman hännän volatiliteettiin. Uskomme, että vasemman hännän riski on suurin riski, jota sijoittaja kohtaa kryptovaluuttamarkkinoilla nykyään. Fat-protokollamme ”cryptofolio” koostuu niistä digitaalisista valuutoista, joita pidämme elinkelpoisina hyödyllisyystokeneina. Käytämme ainutlaatuista tekoälyä luodaksemme erittäin tasapainoisen jaon tilaajillemme, jotka ovat kiinnostuneita tämäntyyppisistä kryptovaluutoista.
Kuinka pitkälle pystyt tekemään ennusteita, jotka ovat edelleen ainakin "yleensä" tarkkoja?
Yleensä kaupankäyntisignaaleillemme ennustamme vain 3 päivää. Miksi vain 3 päivää? Meidän on vaikea ennustaa pidemmälle tehokkaasti, koska kryptomarkkinat muuttuvat nopeasti. Samoin kryptovaluuttojen lyhytaikaisten liikkeiden ennustaminen on erittäin vaikeaa millä tahansa tarkkuudella. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että koneoppimismalleillamme on korkeat tarkkuuspisteet, ja olemme pidättyväisiä tekemästä mitään vaarantaaksemme kykymme antaa tilaajillemme parasta mahdollista suositusta.
Haluatko jakaa joitain tämänhetkisiä ennusteita? Entä paras/huonoin kolikko lyhyellä aikavälillä ja sama pitkällä aikavälillä.
Hah, tämä on vaikea kysymys. Emme koskaan mene niin pitkälle. Jos kuitenkin kysyisimme, mistä kolikoista pidämme yleisesti, se on ehdottomasti "rasvaprotokolla"-kolikoita. Olemme laadullisesti puolueellisia hyödyllisyystokeneihin, koska pohjimmiltaan käyttäjä ostaa tekniikan. Kaiken tämän lisäksi, jos kysyisit meiltä, mitä kolikkoa lukijoidesi tulisi harkita NYT, sanoisimme ehdottomasti, että osta Bitcoin. Kuten Bitcoin, niin menevät muutkin kryptomarkkinat tällä hetkellä. Korrelaatiot ovat liian korkeat ja hajontatrendit ovat liian alhaiset oikeuttaakseen ostamaan pienempikortisia kolikoita altcoin-avaruudessa tällä hetkellä (olettaen, että näiden pienempien, vähemmän likvidien digitaalisten valuuttojen takana olevasta tekniikasta ja/tai lohkoketjuista on vain vähän tietoa). Niille, jotka ovat kiinnostuneita altcoineihin sijoittamisesta, suosittelemme käyttämään monipuolista matalan volatiliteetin strategiaamme.
Jos joku lukee tämän, haluaisi kokeilla Quantamizea ilmaiseksi, anna heidän antaa. Mitä heidän pitää tehdä?
Täysin! Quantamize tarjoaa 21 päivän ilmaisen kokeilujakson ilman luottokorttia. Rekisteröidy ja käy Quantamize-alustalla pyöräilemässä nähdäksesi, pidätkö siitä. Ilmaisen kokeilujakson jäsenet saavat täyden pääsyn koko alustalle koko ilmaisen kokeilujakson ajan.
Onko horisontissa jotain, mitä emme vielä näe vieraillessamme sivustolla?
Julkaisemme tulevina viikkoina mahtavan varojen allokointityökalun, jonka avulla tilaajamme voivat luoda monipuolisia allokaatioita erityyppisille ETF:ille ja Bitcoinille. Kuvittele vain usean omaisuuden allokaatio, joka sisältää myös Bitcoinin riskiprofiilisi ja riskipoikkeamien perusteella. Mikään robo-neuvoja ei tarjoa tämän tyyppistä yhdistelmää. Annamme käyttäjien jopa testata optimaalisen allokoinnin tuloksia vain nähdäksemme, miten se olisi toiminut muutaman viime vuoden aikana. Olemme todella innoissamme voidessamme tuoda tämän mahtavan työkalun tilaajillemme!
Kiitos Stephenille, että käytit aikaa jutella kanssamme, ja voit nähdä sen itse osoitteessa https://www.quantamize.com
Kirjoittaja: Ross Davis
Sähköposti: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Franciscon uutistoimisto
Ei kommentteja
Lähetä kommentti